什么是CTA 策略？

CTA 的全名为Commodity Trading Advisor，泛指应用在商品期货、股指期货上的专用策略。 CTA 策略多利用量价指标进行短线交易，并建立一套完整的指标交易系统。常见策略有：海龟交易策略，MACD 趋势追踪策略，BOLL 价值回归策略。

我们借鉴了CTA 的成熟经验，在策略交易平台引进针对加密货币领域的指标交易系统，来帮助用户更好地把握交易机会，在变幻莫测的市场交易中找到最佳的切入点。

简单来说，就是利用程式自动实现指标交易策略，进而在加密货币上进行买入（做多）、卖出（做空）或多空双向的操作，目的是为了获得绝对收益。 它的优势在于可以消除人为情感对决策的干扰，遵循着预先设定的规则，不受情绪波动的影响，具有更高的执行效率和交易准确性。

CTA-AI 策略：

为了降低了一般用户使用专业、复杂交易策略的门槛，Bitget 提供的CTA-AI 策略透过程式回测近期历史数据，找到策略适应近期行情的最佳参数。因此，用户无需再为输入各类参数而大伤脑筋，只需选取AI 策略后点击「创建订单」，填写投入金额，彻底摆脱了复杂繁琐的代码操作。

CTA 策略的适用场景

CTA 策略透过追踪MACD，双平均线，布林带等趋势讯号，判断价格趋势，及时发现黄金交叉（死亡交叉）的出现，追涨杀跌，准确把握交易时机，并根据趋势下单。

目前CTA 策略有以下几个指标类别：

• MACD（即时追踪MACD 趋势讯号，黄金交叉买入，死亡交叉卖出，适用于趋势变化缓慢的行情）

•布林带（布林带和移动平均线指标结合，上轨做空，下轨做多，适用于平稳震荡行情）

CTA 策略的特点

CTA 量化投资的主要特点包括：

•基于数学模型和算法： CTA 量化投资利用电脑算法进行市场分析和交易决策，减少人为因素的干扰。

•策略多样性： CTA 量化投资可以根据不同市场、不同周期和不同资产类别制定不同的投资策略，以应对不同的市场情况。

•风险控制： CTA 量化投资在交易决策过程中考虑风险控制，透过止损等方式降低交易风险。

•自动化交易： CTA 量化投资利用电脑算法进行自动化交易，提高交易效率和准确性。

•相对透明： CTA 量化投资依赖电脑算法进行交易，交易决策和交易记录相对透明，便于投资者监控和评估投资效果。

交易策略的成功也需要考虑到交易成本的因素。由于CTA 策略的交易频率很高，因此交易成本会相对较高。纵观整个加密货币市场，CTA 策略在波动率、流动性这几方面的因素比较敏感。

•波动率。 CTA 策略中的波动率对投资表现起着重要作用。大部分CTA 策略采用趋势追踪策略，即在市场趋势延续一定时间的前提下进行投资。因此，这类策略需要市场保持一定程度的高波动率。高波动率的市场通常表现为行情持续，成交活跃。相反的，低波动率的市场则较为平静，成交相对较少。

•流动性。不同的交易策略受到流动性的影响程度不同。一般而言，短线策略受流动性的影响最为明显，再来是中线策略，而长线策略由于持仓周期较长，对流动性的需求相对较低。流动性的好坏直接影响策略执行的成交价格和交易成本。对于短线策略而言，流动性不佳可能导致交易滑点增加，进而大幅减少盈利空间。

在市场风格发生剧烈变化的时候，任何策略都有失效的可能，CTA 也不例外，有时甚至可能出现较大的回撤。例如适合追踪趋势的MACD 策略，在市场持续震荡时则会面临失效。适合震荡市场的BOLL 策略，在市场出现单边行情时也会失效。总而言之，任何一种模式都有其优缺点，无论您选择哪种工具帮助您进行交易，都需深入了解并独立评估风险。

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