您可能听说过有人不时提到套利交易，但是您真的了解它的工作原理吗？让我们深入探讨套利的不同方法，以及它在交易加密货币时的工作方式。
什么是套利
套利被定义为“为了利用同一资产的不同价格，同时在不同市场或以衍生形式同时买卖证券，货币或商品。”简单来说，它意味着交易者购买了一些资产。 （例如BTC）然后以更高的价格在其他交易所或交易对上出售。有几种不同的方法可以做到这一点，每种方法都有自己的优点和缺点。
为什么会有价格差异？
为了从套利中获利，交易所或市场之间的价格必须有所不同。例如，一个交易所可能以8,000美元的价格出售1个BTC，而在另一个交易所以8100美元的价格出售。为什么会有价差？这是因为交易所没有任何资产的固定价格，它们维护一个订单簿，该簿包含其他人愿意购买或出售该资产的所有价格的列表（因为他们有未平仓的买入或卖出订单，正在等待填充）。当您想在交易所购买BTC时，您将以某人愿意出售的最低价格（例如8,000美元）购买它。如果没有其他人希望以8,000美元的价格出售BTC，则将使用下一个最低售价。那将取决于其他人打开订单的价格，可能是$ 8,000.10或$ 8005。由于这种机制，
如何找到价格差异？
要找到可以利用以获利的巨大价格差异或“价差”，可能很难。您需要不断观察多个交易所的实时报价（价格）数据，并进行数学运算以计算价差的大小。由于交易所交易费的原因，0.10％的价差可能不会获利，但是3％左右的价差可以用来轻松获利。
实际上，您将需要使用某种类型的工具或自定义电子表格来实时查找点差。这些通常被称为“加密套利扫描仪”或类似的东西。有时，获利的机会仅存在很短的时间，因此在寻找这些点差方面提供帮助至关重要。有很多选项可以帮助解决此问题，例如Coygo或ArbiTool。以下是套利扫描程序的示例。
如何使用套利使获利的加密货币交易？
既然您能够找到可观的价差，就该进行交易并（希望）获利了。有几种执行套利的方法，我将描述两种不同的选择。
交易所间的套利交易
这可能是最常讨论的方法。您以较低的价格在一个交易所购买资产，将其转移到另一处要出售资产的交易所，然后在第二个交易所出售。
这可能是危险且不可预测的，因为传输加密货币可能会花费一些时间（例如，比特币交易平均需要10分钟才能结算），并且还必须考虑传输费用。到第二笔交易完成转帐时，价差可能不再足以赚钱，或者您的转帐费可能会抵消任何潜在的利润。
无需转账的交易所间套利
一种更快，更可靠的选择是不涉及交易所之间的转移，但要注意的是，您必须已经在要购买的第一个交易所上持有要出售的资产，并且您必须已经拥有该资产您想在第二家交易所购买的产品。
假设您在两个交易所的DASH-ETH市场中发现了价差。您将要在交易所A上购买ETH的DASH，并在交易所B上出售ETH的DASH。因此，您必须已经在交易所A上持有ETH并在交易所B上持有DASH。当两个交易所之间存在有利可图的价差时您可以在交易所A上进行买入，并在交易所B上进行伴随卖出。您现在已经增加了投资组合的整体价值，它只分布在两个交易所中。
交易所内套利（全部在同一交易所上）
这涉及在同一交易所内全部进行套利。您会发现三种不同资产之间的价差。让我们以理论上的例子为例：BTC-USD的交易价格为8,000美元，BTC-LTC的交易价格为50 LTC。您会认为LTC的交易价格为$ 160（$ 8,000 / 50），但LTC-USD的实际交易价格为$ 175。您可以套利利用此价差。
一个人可以在BTC-USD市场上以8,000美元的价格购买1个BTC。然后在BTC-LTC市场上用1个BTC换成50个LTC。然后，您可以在LTC-USD市场上以$ 8,750（50 LTC x $ 175）的价格出售LTC。您以8,000美元开始，经过三笔交易后，您现在有了8,750美元，利润为9.4％。
流动性很重要
在寻求通过加密套利获利时，应牢记一些事情。首先，点差看起来可能是有利可图的（某些工具喜欢宣传如何找到30％的点差），但是如果没有流动性，您实际上将不会获得太多利润。如果有一本稀薄的订单簿，您可能只能以“最后”价格获得价值10美元的BTC，该价格被用来计算获利点差，那么您的其余订单将被订单簿吞噬，您最终可能会支付一笔非常大的费用。不讨人喜欢的价格。通常，您应该坚持流动性良好的市场。快速浏览一下深度图应该可以让您对市场的流动性有个好主意。
使用正确的工具
还要注意的另一件事是，许多其他人和机器人正在尝试利用这些套利价差，因此它们不会持续很长时间。因此，您可能需要使用一种工具来帮助您进行这些交易。当您的速度确定您是否获利时，您不想在大量不同的窗口放置交易之间跳来跳去。有许多不同的工具可以帮助您一次在多个交易所进行交易。
希望您对套利的工作原理以及如何将其用作获利的工具有很好的了解。如果做对的话，加密交易可以是一个有利可图的游戏，祝您交易顺利！
本文链接地址：https://www.wwsww.cn/btbjiaoyi/2227.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
